La caratteristica più importante di Santa Cesarea è, sicuramente, la presenza delle terme, che ogni anno attirano numerosi visitatori. Le acque benefiche che sgorgano da ben quattro grotte (Fedida, Solfatara, Gattulla e Solfurea), hanno la capacità di alleviare e curare svariate malattie. Secondo un’antica leggenda, le sorgenti sgorgarono dai corpi putrefatti dei giganti Leuterni, che Ercole uccise con la sua enorme clava. Santa Cesarea vanta la presenza di numerose dimore nobiliari, tra le quali spicca Villa Sticchi, la cui particolarità è costituita dall’insolita struttura, che riproduce le linee architettoniche di una moschea. Un po’ come successe per Santa Maria di Leuca, anche in questa località i ricchi signori, facevano a gara per edificare le dimore più lussuose e stravaganti. La Chiesa Madre, dedicata a Santa Cesarea, fu edificata in seguito ad un evento, il cui racconto è intriso di leggenda. Si narra che, la giovane donna, per evitare le attenzioni insistenti ed incestuose del padre, si rifugiò in una grotta, dove si lasciò morire. Secondo la leggenda, invece, una volta arrivata nella grotta, il terreno si aprì sotto di essa, per proteggerla ed inghiottirla, e grazie alla sua purezza, subito dopo sgorgarono le preziose acque termali. Sulla facciata principale della chiesa, spicca un rosone ben decorato ed un bel portale d’ingresso. Nel complesso, la struttura si presenta elegantemente sobria. La protettrice del paese è Santa Cesarea, che si festeggia solennemente l’11 settembre.